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      隨著金融市場(chǎng)開(kāi)放的廣度與深度不斷拓寬，金融產(chǎn)品呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中債券投資組合憑借其低風(fēng)險(xiǎn)性、高流動(dòng)性與穩(wěn)健的收益表現(xiàn)，逐漸成為投資理財(cái)領(lǐng)域備受矚目的焦點(diǎn)。投資經(jīng)理不僅需要了解哪些債券值得投資，更要對(duì)債券投資組合配置后的表現(xiàn)進(jìn)行精細(xì)評(píng)估和準(zhǔn)確歸因，從而創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)定的收益。此次 DolphinDB 攜手九鞅科技，為債券績(jī)效歸因分析系統(tǒng)加速提效，更好地賦能銀行及資管行業(yè)的投資管理精細(xì)化和數(shù)智化升級(jí)，共同助力業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。由九鞅科技研發(fā)的 Portfolio 360 投資組合管理系統(tǒng)，為金融投資機(jī)構(gòu)提供了全面的投組績(jī)效歸因功能覆蓋。該系統(tǒng)專業(yè)化的組合績(jī)效分析功能，允許用戶對(duì)單一或多個(gè)投組的任意時(shí)間段凈值和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行快速計(jì)算和高顆粒度分析，完整支持絕對(duì)和相對(duì)兩種業(yè)績(jī)分析模式。同時(shí)，系統(tǒng)更為固收類(lèi)組合提供了一系列顆粒度精細(xì)到組合個(gè)券特征的歸因分析，支持用戶按行業(yè)板塊、信用評(píng)級(jí)、期限、業(yè)務(wù)劃分等縱向標(biāo)簽靈活劃分，亦允許用戶橫向自定義歸因區(qū)間段。投組系統(tǒng)還提供了基于標(biāo)準(zhǔn)債券 Campisi 模型等多個(gè)歸因分析模塊以及展示視圖，以滿足不同類(lèi)型組合及用戶角色下的多樣化歸因需求。

Campisi 歸因模塊界面

組合收益歸因折線圖

基準(zhǔn)選擇與超額收益計(jì)算結(jié)果界面

      九鞅投組績(jī)效分析引擎升級(jí)：

      DolphinDB 助力歸因計(jì)算提速

      通常在銀行交易臺(tái)和資管業(yè)務(wù)中，投資組合管理中的績(jī)效歸因計(jì)算一直是一項(xiàng)艱巨且耗時(shí)的任務(wù)。以固定收益組合的 Campisi 模型歸因?yàn)槔瑲w因計(jì)算任務(wù)需要按日頻將組合細(xì)化到交易級(jí)別，并按時(shí)間維度將不同分類(lèi)標(biāo)簽下的歸因結(jié)果進(jìn)行多層次的平滑匯總。這一過(guò)程涉及到海量數(shù)據(jù)的讀寫(xiě)操作和計(jì)算，對(duì)于大型組合長(zhǎng)區(qū)間段的歸因計(jì)算而言，可能會(huì)耗費(fèi)數(shù)小時(shí)。因此，海外許多成熟系統(tǒng)會(huì)將投資組合的歸因分析計(jì)算和報(bào)告安排在日終進(jìn)行批處理。然而，這也導(dǎo)致了投資經(jīng)理通常要在交易日結(jié)束后等待較長(zhǎng)時(shí)間才能獲取到準(zhǔn)確的績(jī)效指標(biāo)，無(wú)法實(shí)時(shí)靈活地調(diào)整分析，進(jìn)而不得不推遲一些潛在的關(guān)鍵決策。

      為了解決這一性能瓶頸，提升投資經(jīng)理的使用體驗(yàn)，九鞅技術(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)多輪調(diào)研與測(cè)評(píng)，最終選擇 DolphinDB 作為其底層算法優(yōu)化的關(guān)鍵技術(shù)棧。這一技術(shù)方案的替換為投組管理系統(tǒng)的歸因效率帶來(lái)了數(shù)十倍的性能提升。

      以對(duì) 500 只債券組合的持倉(cāng)數(shù)據(jù)進(jìn)行 Campisi 歸因計(jì)算為例，耗時(shí)由分鐘級(jí)降低至秒級(jí)。當(dāng)績(jī)效時(shí)間區(qū)間達(dá)到 1.5 年時(shí)，采用 DolphinDB 后的歸因耗時(shí)僅為原技術(shù)方案的1/10。

      這一性能差距在數(shù)據(jù)量級(jí)提升后更為顯著。對(duì) 5000 只債券組合 1.5 年的持倉(cāng)數(shù)據(jù)進(jìn)行 Campisi 歸因計(jì)算時(shí)，采用 DolphinDB 的技術(shù)方案相較原方案，能夠?qū)崿F(xiàn) 26 倍的計(jì)算效率提升。

      從上述兩張圖片可以看出，在原先的算法和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，DolphinDB 改善了整體的分析效率，其歸因計(jì)算耗時(shí)沒(méi)有隨著持券數(shù)量和時(shí)間區(qū)間的增加而大幅變緩。九鞅團(tuán)隊(duì)結(jié)合 DolphinDB 高性能的數(shù)據(jù)存取和計(jì)算優(yōu)勢(shì)，還進(jìn)一步對(duì)自身算法和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，目前 5000 張債券的組合歸因分析耗時(shí)可降至約1秒，進(jìn)一步提升了用戶的實(shí)時(shí)體驗(yàn)。

      九鞅科技解決方案主管黃齊仁表示，“在當(dāng)今快速變化且復(fù)雜的投資環(huán)境中，實(shí)時(shí)績(jī)效歸因?qū)τ诶斫馔顿Y回報(bào)的驅(qū)動(dòng)因素至關(guān)重要，特別是在投資組合構(gòu)建和主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面。我們基于 DolphinDB 技術(shù)棧的新績(jī)效分析服務(wù)使用戶能夠隨時(shí)進(jìn)行復(fù)雜的績(jī)效分析，并在幾秒鐘內(nèi)獲得結(jié)果?！?span style="color: rgb(35, 35, 35);font-weight: 700">高性能分布式時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù) DolphinDB 為海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與查詢提供了高效可靠的解決方案。DolphinDB 基于 LSM-Tree 自研了 TSDB 存儲(chǔ)引擎，能夠高效處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)，支持快速寫(xiě)入、查詢以及大規(guī)模統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)保持低成本存儲(chǔ)。DolphinDB 還通過(guò)支持標(biāo)準(zhǔn) SQL 和多種關(guān)聯(lián)查詢，以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn) SQL 的拓展（如非同步關(guān)聯(lián)查詢和 pivot by 數(shù)據(jù)透視），為用戶提供了高效且靈活的數(shù)據(jù)查詢能力。除了加速九鞅投組管理系統(tǒng)的 Campisi 歸因模型計(jì)算，DolphinDB 還計(jì)劃助力諸如跨資產(chǎn)的多因子歸因、權(quán)益的 Brinson 歸因、衍生品組合的 P&L 歸因等模型的計(jì)算效率提升。未來(lái)，DolphinDB 將繼續(xù)為九鞅的投組管理解決方案賦能，包括實(shí)現(xiàn)更低時(shí)延的投資績(jī)效監(jiān)控、提升執(zhí)行效率，以及共同構(gòu)建更加實(shí)時(shí)、深入的投組穿透分析與計(jì)算系統(tǒng)。

      關(guān)于 DolphinDB

      由智臾科技研發(fā)的高性能分布式時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù) DolphinDB。不僅支持海量數(shù)據(jù)的高效存儲(chǔ)與查詢，更開(kāi)創(chuàng)性地提供功能完備的編程語(yǔ)言以支持復(fù)雜分析，以及高吞吐、低延時(shí)、開(kāi)發(fā)便捷的流數(shù)據(jù)分析框架，是計(jì)算能力最強(qiáng)的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)之一。

      DolphinDB 的付費(fèi)客戶遍及中國(guó)大陸及港臺(tái)地區(qū)、歐洲、美國(guó)、澳大利亞等地，客戶領(lǐng)域包括金融、能源、智能制造、電信、化工、水務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)分析、智慧城市等。DolphinDB 顯著提升了海量數(shù)據(jù)分析的效率，并且大幅減少開(kāi)發(fā)成本，使企業(yè)能夠更加靈活應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

      關(guān)于九鞅科技

      九鞅科技，2019 年成立于上海/香港，是一家專注于 FICC 智能化投研及資管系統(tǒng)的解決方案提供商。

      作為國(guó)內(nèi)前沿的金融科技平臺(tái)，九鞅科技提供適用于中國(guó)金融市場(chǎng)的“多資產(chǎn)投研、信用分析、組合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制”等核心技術(shù)的整體解決方案和管理咨詢，助力中國(guó)金融機(jī)構(gòu)搭建智能化資產(chǎn)管理系統(tǒng)。目前，九鞅科技的服務(wù)已覆蓋大型銀行、保險(xiǎn)、資管、證券等專業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

      九鞅科技將持續(xù)深耕于中國(guó)金融行業(yè)，運(yùn)用先進(jìn)科技賦能金融機(jī)構(gòu)，通過(guò)提供更高效、安全、便捷的信息與服務(wù)，幫助銀行、保險(xiǎn)、券商和資管機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，成為中國(guó)金融科技平臺(tái)的開(kāi)拓者與領(lǐng)航者。